黄金T+D异常波动 民生银行发表声明

    2010年8月31日晚21点10分，上海黄金交易所黄金延期品种(T+D)价格出现剧烈波动，从21点钟开盘的271.90元涨至289.32元，合国际金价1320美元/盎司，而当日国际金价美盘时段最高也没能超过1250美元/盎司。这个价格相对于当日271元/克的开盘价来说，接近7%的涨停。
    大约21:16，Au(T+D)黄金价格又瞬间回落至273元/克，交易恢复正常。
    金价短时间内的异常波动造成不少空单散户被逼爆仓，损失惨重。对此，有媒体报道，该事件责任暂认定为某银行系统参数设置问题，也不排除交易员个人操作失误，事件真相还有待某银行提供自查报告。
    在上述事件发生后，上海黄金交易所新闻发言人童刚先生表示，这是由中国民生银行风险管理系统与交易所的风险体系不匹配造成的。
    他指出，在民生银行计划开展黄金Au(T+D)业务之初，上海黄金交易所就已经发现民生银行风险架构设计与交易所系统存在不匹配的问题，并向民生银行提出建议，多次敦促其对此进行修改、完善，但是民生银行一直未就此作出修改和解释。而迄今为止，这种不匹配的问题，只在民生银行一家身上存在。
    9月1日晚间，民生银行公开发布了“民生银行关于8月31日晚黄金夜市交易相关情况的说明”。以下为声明全文：
    2010年8月31日晚，国际黄金现货价格快速上涨，21点10分，上海黄金交易所黄金延期品种价格出现剧烈波动，从21点钟开盘的271.90元涨至289.32元，我行交易系统以金交所黄金延期的实时价格289.32元为所有客户持仓计算实时盈亏，并依据贵金属延期交易业务协议书的相关条款对保证金不足的客户进行自动平仓。
    强行平仓之后，部分客户对此提出疑问，现对客户有关疑问进行以下说明：
                       一、关于我行实时强行平仓机制的说明
    我行的强平机制是实时系统自动强平，即根据上海黄金交易所实时最新价格计算客户持仓风险度，由于价格出现剧烈波动，系统在实时自动计算客户仓位盈亏等情况后，对符合强行平仓要求的客户进行自动平仓。我行实时自动强平规则是透明公开的，并且自业务开办以来一直充分告知客户。
    关于我行贵金属延期交易强平规则，在我行《代理个人贵金属延期交易业务协议书》中有明确条款规定如下：
                                第五条、保证金管理
    6．乙方对甲方持仓实行强制平盘时，按甲方相应持仓、持仓数量、浮动亏损、及市场行情波动情况，选择合适的强行平仓数量及委托价格。但乙方保留在甲方网银端可用资金与委托冻结资金的合计小于等于零时，随时将甲方各合约所有持仓以市场可以接受的涨跌停板价格进行强行平仓的权利。（该协议书在客户与我行签约时需要阅读并确认，签约成功之后仍可以在网银交易帐户管理-客户签约中进行阅读）
                             二、关于金交所的价格形成机制
    我行代理个人贵金属延期交易业务是客户自行在金交所进行背对背撮合交易，客户交易成交价格为金交所撮合机制产生的真实有效的价格，在金交所网站及各行情软件上均可以查询。作为一个代理业务，我行仅是将金交所的价格发送至客户。
                             三、交易系统运行情况说明
    8月31日晚21:03:52-21:07:02，我行黄金系统报盘机与交易所前置机连接状态异常，21:03:52起我行出现客户报单无法报入交易所，21:07:02状态正常。经过对系统报盘机日志分析，报盘机调用交易所报单API发送该笔报单的动作已经完成，交易所API返回成功。经查，我行贵金属延期交易系统目前尚未发现异常。
    此事件为偶发情况。事情发生后我行十分重视，我行会本着以客户为中心的理念，不断改进、完善服务，为我行客户提供更好的平台。